Este é um livro de análise de séries temporais utilizando o software R. Ele é fruto da experiência adquirida pelos autores em empresas e academicamente e mostra, de maneira aplicada, como desenvolver diferentes modelos de séries temporais utilizando um dos softwares mais usados pela academia e pelo mercado.
Além de introduzir o R, o livro aborda os principais modelos univariados, como Média Móvel, Suavização Exponencial Simples, Suavização Exponencial de Holt e Suavização Exponencial de Holt-Winters e (S)ARIMA e multivariados, como Box & Jenkins com Função de Transferência, modelos autorregressivos com defasagens distribuídas (ADL), VAR e VECM e, ainda, discute o problema da não estacionariedade e aborda um dos principais programas de ajuste sazonal que é o X13-ARIMA-SEATS.
Com este livro o leitor fará uma viagem pelo "Mundo das Séries de Tempo" e aprenderá os passos e os cuidados necessários para uma boa modelagem e previsão.
Código: |
L097-9788535290875 |
Código de barras: |
9788535290875 |
Peso (kg): |
0,365 |
Altura (cm): |
23,00 |
Largura (cm): |
15,00 |
Espessura (cm): |
1,11 |
Autor |
Ferreira Costa |
Editora |
GEN Atlas |
Idioma |
PORTUGUES |
Encadernação |
BROCHURA |
Páginas |
264 |
Ano de edição |
2017 |