• Análise de séries temporais em R: curso introdutório

Este é um livro de análise de séries temporais utilizando o software R. Ele é fruto da experiência adquirida pelos autores em empresas e academicamente e mostra, de maneira aplicada, como desenvolver diferentes modelos de séries temporais utilizando um dos softwares mais usados pela academia e pelo mercado.
Além de introduzir o R, o livro aborda os principais modelos univariados, como Média Móvel, Suavização Exponencial Simples, Suavização Exponencial de Holt e Suavização Exponencial de Holt-Winters e (S)ARIMA e multivariados, como Box & Jenkins com Função de Transferência, modelos autorregressivos com defasagens distribuídas (ADL), VAR e VECM e, ainda, discute o problema da não estacionariedade e aborda um dos principais programas de ajuste sazonal que é o X13-ARIMA-SEATS.
Com este livro o leitor fará uma viagem pelo "Mundo das Séries de Tempo" e aprenderá os passos e os cuidados necessários para uma boa modelagem e previsão.

Código: L031-9788535290875
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Peso (kg): 0,365
Altura (cm): 23,00
Largura (cm): 15,00
Espessura (cm): 1,11
Autor Ferreira Costa
Editora GEN Atlas
Idioma PORTUGUES
Encadernação BROCHURA
Páginas 264
Ano de edição 2017

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Análise de séries temporais em R: curso introdutório

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